Weryfikacja Twoich pomysłów handlowych. Na najbardziej użytecznych rzeczach, które można zrobić w oknie analizy, należy wrócić do testu strategii handlowej na podstawie danych historycznych. Może to zapewnić cenne informacje o zaletach i słabych punktach systemu przed dokonaniem inwestycji w prawdziwe pieniądze Ta pojedyncza funkcja AmiBroker pozwala zaoszczędzić wiele pieniędzy na Twoim poziomie. Zastanawiając się nad regułami handlu. Najpierw musisz mieć obiektywne lub mechaniczne reguły, aby wejść na rynek i wyjść z rynku. Ten krok jest podstawą twojej strategii i musisz sam od niej myśleć system musi odpowiadać Twojej tolerancji na ryzyko, wielkości portfela, technik zarządzania pieniędzmi i wielu innych czynników. Gdy masz własne reguły handlu, powinieneś je zapisać jako reguły kupna i sprzedaŜy w AmiBroker Formula Lanugage plus krótki i okładki, jeśli chcesz testuj również krótkie transakcje. W tym rozdziale przyjrzymy się bardzo podstawowemu systemowi przecięcia średniej ruchomej System kupiłby kontrakty na akcje, gdy bliska cena wzrosła powyżej 45-dniowej wykładniczej średniej ruchomej i sprzeda kontrakty na akcje, gdy bliska cena spada poniżej 45-dniowej wykładniczej średniej ruchomej. Średnia średnica ruchoma może być obliczona w AFL za pomocą wbudowanej funkcji EMA Wszystko co musisz zrobić, to określić tablicę wejściową i okres uśredniania, więc 45-dniowa wykładnicza średnia ruchoma cen zamknięcia można uzyskać w następującym oświadczeniu. Zamknięty identyfikator odnosi się do wbudowanej tablicy zawierającej ceny zamknięcia obecnie analizowanego symbolu. Aby sprawdzić, czy cena zamknięcia przekracza wykładniczą średnią ruchomą, w cross function. buy krzyż blisko, ema blisko, 45. Powyższe stwierdzenie definiuje regułę kupna kupna Daje to 1 lub prawdę, gdy cena zbliża się powyżej ema blisko, 45 Następnie możemy napisać regułę sprzedaży, która dałaby 1, gdy wystąpi sytuacja przeciwna - zamknij cenę krzyży poniżej ema close, 45.sell cross ema close, 45, close. Zwróć uwagę, że używamy tej samej funkcji krzyżowej, ale przeciwnej kolejności argumentów. Pełna formuła długich transakcji będzie wyglądać jak jest otwarta Edytor formuł używając Edytora Edytora Formuł, wpisz formułę i wybierz menu Narzędzia - Wyślij do analizy w edytorze Formuła. Aby ponownie testować system, kliknij przycisk Wstecz test w oknie Automatyczne analizy. Upewnij się, że wpisałeś formułę zawierającą co najmniej reguły handlowe kupna i sprzedaŜy, jak pokazano powyŜej Kiedy formuła jest prawidłowa AmiBroker rozpoczyna analizowanie symboli zgodnie z Twoje reguły handlowe i generuje listę symulowanych transakcji Cały proces jest bardzo szybki - możesz w ciągu kilku minut przetestować tysiące symboli W oknie postępu zobaczysz szacowany czas zakończenia Jeśli chcesz przerwać proces, wystarczy kliknąć Anuluj w oknie postępu. Kiedy proces jest gotowy, lista symulowanych transakcji jest wyświetlana w dolnej części okna Automatyczne analizy w panelu wyników. Możesz zbadać, kiedy pojawiają się sygnały kupna i sprzedaży ed wystarczy dwukrotnie kliknąć na handlu w okienku wyników To daje surowe lub niefiltrowane sygnały dla każdego słupka, gdy warunki kupna i sprzedaży są spełnione Jeśli chcesz zobaczyć tylko pojedyncze strzały handlu otwieranie i zamykanie wybranego handlu należy kliknąć dwukrotnie wiersz przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT Alternatywnie można wybrać typ wyświetlania, wybierając odpowiedni element z menu kontekstowego wyświetlanego po kliknięciu na okienku wyników za pomocą prawego przycisku myszy. Oprócz listy wyników można uzyskać bardzo szczegółowe statystyki dotyczące wydajność systemu poprzez kliknięcie przycisku Raport Aby dowiedzieć się więcej o statystyk raportów, przejrzyj opis okna raportu. Zmiana ustawień testowania wstecz. Mechanizm testowania w programie AmiBroker używa wstępnie zdefiniowanych wartości do wykonywania jego zadań, w tym wielkości portfela, okresowości dzienne tygodniowe miesięczne wydatki, wysokość prowizji, stopa procentowa, maksymalna strata i zatrzymanie docelowe zysku, rodzaj transakcji, pola ceny i więc na wszystkich tych ustawieniach mogą zostać zmienione przez użytkownika przy użyciu okna ustawień Po zmianie ustawień pamiętaj, aby ponownie uruchomić testy wsteczne, jeśli chcesz, aby wyniki były zsynchronizowane z ustawieniami. Na przykład, aby wrócić test na paski tygodniowe zamiast codziennie wystarczy kliknąć na przycisk Ustawienia, a następnie wybrać comiesięczne zestawienie okresowe i kliknąć przycisk OK, a następnie uruchomić analizę, klikając przycisk Wstecz. Zresetuj nazwy zmiennych. Poniższa tabela przedstawia nazwy zmiennych zarezerwowanych używanych przez automatyczny analizator. Znaczenie i przykłady użycia ich podane w dalszej części niniejszego rozdziału. Umożliwia kontrolę kwoty dolara lub procentu portfela, który jest zainwestowany w handel, patrz wyjaśnienia poniżej. Automatyczna analiza w 3 9.Po chwili omówiliśmy dość proste użycie tylnego testera AmiBroker, ale obsługuje znacznie bardziej wyrafinowane metody i pojęcia, które zostaną omówione później w tym rozdziale Proszę zauważyć, że początkujący użytkownik powinien najpierw odtworzyć trochę z łatwiejszymi tematami opisanymi powyżej przed przystąpieniem do dalszych działań. So, kiedy jesteś gotowy, zapoznaj się z następującymi niedawno wprowadzonymi funkcjami back-tester. a hosta skryptów AFL dla zaawansowanych twórców receptur b zwiększone wsparcie dla krótkich transakcji c sposób kontrolowania ceny realizacji zamówienia od skrypt d różnego rodzaju zatrzymania w testerze wstecznym e pozycjonowanie wielkości f rozmiaru okrągłego partii i wielkości kreski g kontraktu z kontraktami terminologicznymi h backtesting hosta skryptowego futures. AFL to zaawansowany temat, który jest opisany w odrębnym dokumencie dostępnym tutaj i nie wygrałem go omówić w tym dokument Pozostałości są znacznie łatwiejsze do zrozumienia. W poprzednich wersjach AmiBroker, gdybyś chciał testować system za pomocą długich i krótkich transakcji, można symulować strategię "stop-and-reverse". Gdy długa pozycja została zamknięta, nowy krótki pozycja została otwarta natychmiast ponieważ były to transakcje kupna i sprzedaży zmiennych zarezerwowanych dla obu rodzajów transakcji. Teraz w wersji 3 59 lub wyższej istnieją oddzielne zmienne zarezerwowane dla otwarcia i zamknięcia długiego nd short trades. buy - true lub 1 wartość otwiera długi handel - prawda lub 1 wartość zamyka długą wymianę handlową - prawda lub 1 wartość otwiera krótką sprzedaż - prawdziwa lub 1 wartość zamyka krótki handel. musisz przydzielić krótkie i zakryte zmienne Jeśli używasz systemu stop-i-reverse zawsze na rynku, po prostu przypisaj do sprzedaży krótkie i kupuj, aby pokryć. Kupno sprzedać kupno. To symuluje sposób pre-3 59 wersji. Ale teraz AmiBroker umożliwia oddzielne reguły handlowe długie i krótkie, jak pokazano w tym prostym przykładzie. długie transakcje wejścia i wyjścia reguły kupić cross cci, 100 sprzedać cross 100, cci. krótkie transakcje wejścia i wyjścia reguły krótkie cross -100, cci cover cross cci, -100.Zauważ, że w tym przykładzie, jeśli CCI jest pomiędzy -100 a 100 jesteś poza rynkiem. Kontrolowanie ceny handlowej. AmiBroker udostępnia obecnie cztery nowe zastrzeżone zmienne za podanie ceny, w jakiej są realizowane zlecenia kupna, sprzedaży, zleceń krótkich i okładkowych Te tablice mają następujące nazwy: buyprice, sellprice, shortprice i coverprice. Głównym zastosowaniem tych zmiennych jest kontrola cen handlowych. BuyPrice IIF dayofweek 1, HIGH, CLOSE on poniedziałek kupić na wysokim, inaczej kupić na close. So można napisać następujące do symulacji real-stop-orders. BuyStop formuły na stop sprzedaży stop SellStop formuły na stop sprzedaży stop. jeśli w każdej chwili w ciągu dnia ceny wzrosną powyżej buystop poziom wysoki buystop zlecenie kupna odbywa się w buystop lub nisko, co to jest wyższe Buy Cross High, BuyStop. jeśli w każdej chwili w ciągu dnia ceny spadają poniżej poziomu sprzedającego niskie sellstop zlecenie sprzedaży odbywa się w sellstop lub wyższy z tym, który z nich jest niższy Sell Cross SellPrice, SellStop. BuyPrice max BuyStop, Low upewnij się, że kupisz cenę nie mniej niż Low SellPreice min SellStop, High upewnij się cena sprzedaży nie większa niż wysokość. Pamiętaj, że AmiBroker ustawia premie premiksów buyprice, sellprice, shortprice i coverprice na wartości zdefiniowane w oknie ustawień testu systemu poniżej, więc możesz nie potrzebować ich zdefiniować w swojej formule Jeśli nie Zdefiniuj je AmiBroker działa tak samo jak w starych wersjach. Podczas testowania wstecznego AmiBroker sprawdzi, czy wartości przypisane do buyprice, sellprice, shortprice, coverprice dopasowują się do wysokiego zakresu podanego paska Jeśli nie, AmiBroker dostosuje go do wysokiej ceny, jeśli wartość tablicy cena jest wyższa niż wysoka lub niska cena, jeśli wartość tablicy jest niższa niż niska. Zobowiązanie docelowe. Jak widać na powyższym rysunku, dostępne są nowe ustawienia stoperów docelowych le w oknie ustawień testu systemu Zyski zatrzymania zysku są realizowane, gdy wysoka cena za dany dzień przekracza poziom stopu, który można podać w procentach lub punkcie podwyższając cenę kupna Domyślnie zatrzymania są realizowane po cenie ustalonej jako sprzedaż tablica cen dla długich transakcji lub pokrycie tablicy cen dla krótkich transakcji To zachowanie można zmienić przy użyciu funkcji Zakończ na stopie. Wyjście z funkcji zatrzymania. Jeśli zaznaczysz pole Zakończ w polu zatrzymania w ustawieniach, zatrzymania zostaną wykonane w dokładnym punkcie zatrzymania, tzn. jeśli zdecydujesz, że stopa zysku zostanie zatrzymana na 10 stopie, a cena zakupu wynosiła 50-stopowe zlecenie zostanie zrealizowane w 55, nawet jeśli tablica z ceną sprzedaży zawiera inną wartość, np. cena zamknięcia 56. Maksimum utraty utraty działa w podobny sposób - są one wykonywane, gdy niska cena za dany dzień spada poniżej poziomu zatrzymania, który może być podany w procentach lub punkcie wzrostu ceny zakupu. Ten rodzaj zatrzymania służy do ochrony zysków podczas śledzenia transakcji, za każdym razem, gdy pozycja wartość osiąga nowy poziom, przystanek końcowy umieszczony jest na wyższym poziomie Kiedy zysk spadnie poniżej dolnego poziomu zatrzymania, pozycja jest zamknięta Mechanizm ten jest zilustrowany na rysunku poniżej. próbka na niskim poziomie wdrożenia celu Profit-stop w AFL. Buy Cross MACD, Signal. for i 0 i BarCount i jeśli priceatbuy 0.if priceatbuy 0 1 1 priceatbuy Sprzedaj i 1 Sprzedaj cenę i 1 1 priceatbuy priceatbuy 0 else Sprzedaj i 0 . Jest to nowa funkcja w wersji 3 9 Rozmiary położeń w programie backtester są realizowane za pomocą nowej zarezerwowanej zmiennej. Pozycja wielkości size. Now można sterować kwotą dolara lub procentem portfela zainwestowanego w liczbę trade. positive określającą kwotę dolara jest zainwestowany w handel na przykład. PositionSize 1000 inwestuje 1000 w każdej transakcji. Numeryczne liczby -100-1 określają procent -100 daje 100 obecnych rozmiarów portfela, -33 daje 33 dostępnych kapitałów na przykład. PositionSize -50 zawsze inwestuje tylko połowę bieżącego przykładu wymiaru akustyki. PositionSize - 100 RSI. as RSI zmienia się od 0 100, co będzie skutkować pozycją w zależności od wartości RSI - niskie wartości RSI powodują wyższy procent zainwestowany. Jeśli mniej niż 100 dostępnych środków pieniężnych a pozostałe kwoty zarabiają na oprocentowaniu, jak zdefiniowano w ustawieniach. Istnieje również nowe pole wyboru w oknie ustawień AA Zezwalaj na zmniejszenie wielkości pozycji - kontroluje to, jak backtester obsługuje sytuację, gdy żądany rozmiar pozycji przez zmienną PositionSize przekracza dostępne środki pieniężne, gdy ta flaga jest zaznaczone, że pozycja jest wprowadzona z rozmiarem migrowanym do dostępnej gotówki, jeśli nie zostanie zaznaczona, że pozycja nie jest wprowadzona. Aby zobaczyć rzeczywiste rozmiary pozycji, skorzystaj z nowego trybu raportowania w oknie ustawień AA Lista handlowa z cenami i rozmiarem oferty. Na koniec, tutaj jest przykładem technologii opartej na ATR opartej na technologii Tharp s zakodowanej w AFL. Buy swoją formułę kupna tutaj Sprzedaj 0 sprzedaży tylko przez stop. TrailStopAmount 2 ATR 20 Capital 100000 WAŻNE Ustaw ten również w zakładce Initialization Initial. Risk 0 01 Pozycja kapitałowaSize Risk TrailStopAmount BuyPrice ApplyStop 2, 2, TrailStopAmount, 1.Technologię można podsumować następująco: Całkowity kapitał własny na symbol to 100 000, ustalamy poziom ryzyka na poziomie 1 toty l kapitał własny Poziom ryzyka jest zdefiniowany następująco, jeżeli przystanek na 50 stadzie jest, na przykład, 45 wartością dwóch ATR względem pozycji, 5 strata dzieli się na 1000 ryzyka, które daje 200 akcji na zakup ryzyko strat wynosi 1000, ale ryzyko alokacji wynosi 200 akcji x 50 udziałów lub 10 000 Więc przydzielamy 10 udziałów do zakupu, ale ryzykując 1000 zmodyfikowanych fragmentów z listy dyskusyjnej AmiBroker. Round wielkości partii i wielkości tick. Różne instrumenty na przykład można zakupić ułamkową liczbę jednostek funduszu inwestycyjnego, ale nie można nabyć ułamek liczby akcji Czasami musisz kupić w 10s lub 100s partiach AmiBroker pozwala teraz określić rozmiar bloku na globalnym i na poziomie symbolu. Użytkownik może zdefiniować rozmiar symbolem okrągłego symbolu na stronie Symbol - Informacje na stronie 3 Wartość zero oznacza, że symbol nie ma specjalnego rozmiaru okrągłego fragmentu i użyje domyślnego ustawienia globalnego rozmiaru okrągłego rozmiaru z analizy automatycznej ustawienia p age pic 1 Jeśli domyślny rozmiar jest ustawiony na zero, oznacza to, że dozwolona jest ułamkowa liczba kontraktów. Możesz również sterować wielkością okrągłego fragmentu bezpośrednio z formuły AFL za pomocą zmiennej zastrzeżonej typu RoundLotSize. Na przykład ustawienie to kontroluje minimalny ruch ceny podany symbol Możesz zdefiniować go na poziomie globalnym i symbolu per-symbolu Podobnie jak w przypadku okrągłego rozmiaru partii, można zdefiniować rozmiar tick-symbol na stronie Symbol-Information na rysunku 3 Wartość zero zleca AmiBrokerowi użycie domyślnego rozmiaru tick zdefiniowanego w ustawieniach strona pic 1 okna analizy automatycznej Jeśli domyślny rozmiar kreski jest również ustawiany na zero, oznacza to, że nie ma minimalnej ceny. Możesz też ustawić i pobrać rozmiar zaznaczenia również z formuły AFL za pomocą zmiennej zarezerwowanej TickSize, na przykład. Uważ, że zaznaczyć ustawienie rozmiaru dotyczy TYLKO branż wydzielonych przez wbudowane przystanki i lub ApplyStop Backtester zakłada, że dane o cenach są zgodne z wymaganiami dotyczącymi rozmiaru kleszczu i nie zmienia tablic ceny dostarczonych przez użytkownika. Określając wielkość kreski m akes sens tylko wtedy, gdy używasz wbudowanych przystanków, więc punkty wyjścia są generowane przy dozwolonym poziomie cen, a nie obliczonych. Na przykład w Japonii - nie można mieć ułameknych części jena, więc należy zdefiniować globalny podział na 1, więc wbudowany zatrzymuje transakcje wycofywania na poziomie całkowitym. Ustawienie marginesu przydziału definiuje wymaganie marginesu procentowego dla całego konta Wartość domyślna marginesu rachunku wynosi 100 Oznacza to, że musisz podać 100 funduszy, aby rozpocząć handel i jest to sposób, w jaki backtester pracował w poprzednich wersjach Ale teraz można symulować rachunek depozytowy Jeśli kupujesz na marginesie po prostu zaciągasz pożyczkę od swojego pośrednika na zakup akcji Z obowiązującymi przepisami możesz postawić 50 ceny zakupu akcji, którą chcesz kupić i pożyczyć drugą połowę z twojego broker Aby to zasymulować, wpisz 50 w polu marginesu konta, patrz rysunek 1 Jeśli kapitał własny zostanie ustawiony na 10000, Twoja moc nabywcza będzie wynosić 20000 i będziesz mógł wejść na większe pozycje Uwaga: że to ustawienie ustawia margines dla całego konta i nie jest związany z transakcjami futures in all Innymi słowy, można sprzedawać akcje na kontach depozytów zabezpieczających. Odwrotny sygnał wejściowy wymusza wyjście z pola wyboru do ustawień Backtester Gdy jest włączone ustawienie domyślne - backtester działa jak w poprzednich wersjach i zamyka już otwarte positon, jeśli napotkano nowy sygnał wejścia w kierunku wstecznym Jeśli wyłącznik jest wyłączony - nawet jeśli występuje sygnał odwrotny, backtester utrzymuje obecnie otwarty handel i nie zamyka się dopóki nie zostanie wygenerowany sygnał wyjściowy inne słowa, gdy ten przełącznik jest wyłączony backtester ignoruje krótkie sygnały podczas długich transakcji i ignoruje sygnały Kup podczas krótkich transakcji. Allow ten sam pasek wyjścia pojedynczej opcji handlu paskiem do ustawień Gdy jest włączony ustawienia domyślne - wejście i wyjście na tym samym pasku jest dozwolone, jak w poprzednich wersjach, jeśli jest wyłączone - wyjście może się zdarzyć od następnego paska tylko w odniesieniu do regularnych sygnałów, istnieje osobne ustawienie dla ApplyS wygenerowane na najwyższym poziomie Wyłączenia Przełączanie na OFF umożliwia odtworzenie zachowania się backtesteru MS, który nie jest w stanie obsługiwać tych samych wyjść z trybu dziennego. Uaktywnia natychmiastowe przerwy. To ustawienie rozwiązuje problem systemów testujących, które wchodzą na rynek otwarty W wersjach poprzedzających 4 09 backtester założył, że wprowadzasz transakcje na rynku, więc wbudowane przystanki zostały aktywowane od następnego dnia. Problem polegał na tym, że w rzeczywistości określono cenę otwartą jako cenę wejścia na rynek - wtedy same wahania cen w danym dniu nie spowodowały zatrzymania opublikował obejście oparte na kodzie AFL, ale teraz nie musisz używać ich Po prostu jeśli handlujesz na otwartym miejscu powinieneś zaznaczyć Aktywuj zatrzymaj się natychmiast pic 1. Możesz zapytać, dlaczego po prostu nie sprawdzaj tablicy buyprice lub shortprice, jeśli jest to otwarta cena Niestety, to się nie dzieje Dlaczego po prostu dlatego, że istnieją dni doji, gdy cena otwarta jest bliska, a następnie backtester nigdy nie będzie wiedzieć, czy handel został wprowadzony na rynek otwarty lub zamknięty. Więc naprawdę potrzebujemy oddzielnych etting. Use QuickAFL. QuickAFL tm jest funkcją umożliwiającą szybsze obliczanie AFL w określonych warunkach Począwszy od 2003 r. była dostępna tylko w przypadku wskaźników, od wersji 5 14 jest również dostępna w analizie automatycznej. Początkowo pomysł polegał na umożliwieniu szybszego odwzorowywania wykresów poprzez obliczenie wzoru AFL tylko dla tej części, która jest widoczna na wykresie W podobny sposób okno analizy automatycznej może używać podzbioru dostępnych kwot do obliczenia AFL, jeśli wybrany parametr zakresu jest mniejszy niż wszystkie cytaty. Objaśnienia dotyczące działania programu QuickAFL oraz sposobu do kontroli, znajduje się w tym artykule z bazy wiedzy. Należy pamiętać, że ta opcja działa nie tylko w backtester, ale także w optymalizacji, odkrywaniu i skanowania. Moving Średnia zwrotnica. Nie przeciętny backtest. Crossover. Hi, jestem nowy do handlu czytać że ruchome przecięcia średnie są szeroko stosowane w działalności handlowej. Chciałem przeanalizować wyniki testów na różnych wartościach średniej ruchomej w różnych przedziałach czasowych Ciekawe, że teraz e zoptymalizowana wartość MA jak na TF. Can ktoś mi pomóc, dzieląc arkusz excel, który zawiera formuły, które sugerują zoptymalizowaną wartość MA, wyniki bactesting, wskaźnik rentowności, wskaźnik expectancy, etc. Re Moving Average Crossover Backtest. Welcome to świat Trading. Moving średnie są wysoce respektowane wskaźnik w handlu Mamy tak wiele fantastycznych wątku na ten temat Pozdrawiamy przez nich Pomoże Ci Jednym z takich wątków jest. Jest o excel pliku, przepraszam, don t mieć Niektóre seniorzy mogą mieć to Chyba AW10, NTrader42, vikrit, identyfikator użytkownika TJ może pomóc you. Originally Wysłany przez mangup. Welcome do Świat Trading. Moving średnie są bardzo szanowane wskaźnik w handlu Mamy tak wiele fantastycznych wątku na ten temat Pozdrawiamy przechodzą przez nie będzie pomóż Ci jeden taki wątek jest. Jeśli chodzi o plik excel, przepraszam Nie mam niektórych seniorów może mieć to Chyba AW10, NTrader42, vikrit, TJ ID użytkownika może pomóc you. Thanks mangup Tak kind of you Czy na pewno przeczytać ten wątek Zapytanie ot jej doświadczony członek, uprzejmie poprowadzi mnie pewnymi wskazówkami wskazówkami systemu. Wymień AFL na Amibroker. Najlepsze zasoby dla Amibroker AFL można znaleźć za pośrednictwem biblioteki AFL Amibroker lub jednego z forów Amibroker yahoo Tutaj zazwyczaj jest wielu dobrych handlowców, którzy są szczęśliwi podzielić się niektórymi ich kodami i udzielić pomocy w razie potrzeby. I również dostarczyć kod dla 20 systemów handlowych napisanych w AFL z każdym zakupem mojej książki lub kursu i będzie delegować dużo darmowego kodu AFL tutaj w przyszłości, więc upewnij się, że wróci regularnie. Nowi Amibroker. Luckily pisania AFL dla Amibroker jest dość proste, nawet dla osób bez tła w programowaniu Jeśli jesteś nowy w Amibroker polecam poradę, którą po raz pierwszy otrzymałem podczas forum Amibroker. Zacznij od końca dane dnia dla amerykańskich zasobów i poszukaj prostych, solidnych systemów. Czego potrzebujesz od dobrego systemu handlowego można znaleźć na podstawie danych EOD i stąd powinno być możliwe osiągnięcie rentowności f 30 CAR rocznie z odrobiną pracy Z tam możesz zacząć pracować nad jeszcze większymi zyskami, ale pamiętaj, że wyższe stopy zwrotu będą z natury większym ryzykiem. Dane końca dnia Chodzi mi o dane, które wskazują na wysokie, niskie, otwarte i zamknij się od dnia handlowego To zdecydowanie lepiej skoncentrować się na codziennych lub tygodniowych systemach i zignorować handel na nowo, jeśli jesteś nowy na rynkach. Pamiętaj, że nie można utworzyć systemu handlowego bez wysokiej jakości danych Polecam dane Norgate Premium i możesz dostać darmowy okres próbny usługi here. Writing AFL dla Amibroker. Kiedy zaczniesz pisać Amibroker AFL to dobry pomysł, aby rozpocząć od rodzaju szablonu, który można użyć jako podstawę kilku systemów handlowych zwykle zaczynam od czegoś takiego , set options może być również ustawiony w panelu Amibroker, ale lepiej wpisać je do kodu. SetOption InitialEquity, 10000. To określa ile kapitału trzeba sprzedawać np. 10.000.SetOption UsePrevBarEquityForPosSizing, True. Allows size size o być obliczane przy użyciu poprzednich funduszy s bar Czy można włączyć lub wyłączyć. Zwykle nie można handlować w momencie, gdy wystąpi jakiś sygnał Więc możesz opóźnić kupno, sprzedaż, zwięzłość i zakrycie wpisów o jeden lub więcej prętów. SetOption MaxOpenpositions, 10. Ustaw maksymalną pozycję otwartą, jaką chcesz w dowolnym momencie I've ustawić kopalni w 10, gdy handluje portfelem 10 zapasów. Amibroker wchodzi transakcji opartych na rankingu sygnału również znany jako positionscore Jeśli masz krótkie i długie pozycje ta zmienna pozwala im na osobne sortowanie, więc nie kończysz faworyzowania jednego kierunku nad innymi. MaxOpenlong MaxOpenlong, MOL SetOption Maxopenshort, MOS MOL 10 MOS 5. Ten kod pozwala na maksymalnie 10 długich pozycji i 5 krótkich pozycji w dowolnym momencie. SetOption AllowSameBarExit, True. Umożliwia zamknięcie transakcji na tym samym pasku, na którym ma wystąpić sygnał wyjściowy lub sygnał stop. Nominacja 10 SetOption Maxopenpositions, liczbaopcji SetPositionSize 1, spsShares PositionSize -20 10.To jest segment c ode Używam, aby ustalić pozycję lub ryzyko -20 10 oznacza, że wielkość mojej pozycji w przeliczeniu na konto wynosi 20 na moim koncie podzielonym przez 10 Innymi słowy, jeśli zaczynamy od 10.000, mój pierwszy handel będzie miał wartość akcji 200 Aby uzyskać numer akcji, po prostu podzielić ten numer za cenę akcji np. za 12 sztuk będę kupował 16 akcji. Transakcje kupieckie. Kiedy to jest dobrze, warto określić definicje pozycji i wprowadzić formułę wskaźników planujesz użyć Pamiętaj, pozycja decyduje o rankingu Jeśli masz więcej niż jeden sygnał handlowy, Amibroker podejmie handel, który uzyska najwyższy wynik Jest to bardzo ważne, zwłaszcza, jeśli system generuje wiele sygnałów w tym samym pasku dnia Możesz użyć dowolne obliczenia, które lubisz Oto kilka pomysłów. PositionScore RSI 14 100 Preferuje długie pozycje z niższymi wartościami RSI i krótkimi pozycjami z wysoką pozycją RSI PositionScore ATR 10 100 Preferuje długie pozycje z mniejszych średnich rzeczywistych wartościach zakresu ATR PozycjaScore ROC C, 1 -1 Preferuje długie pozycje o niższej wartości ROC zmiany wartości. Następnie można wprowadzić warunki zakupu i sprzedaży Kiedy piszesz AFL dla Amibroker to dobry pomysł, aby wszystko zorganizowane tak, że dont popełnić błędy i można łatwo zrozumieć to w przyszłości Here sa bardzo prosty ruchowy przeciętny przykład skrzyżowania. Kup krzyżowy fastEMA, powolnyEMA Kupuje się, gdy 50-krotny okres EMA przekracza 200-krotny okres sprzedaży EMA Sell Cross, fastEMA sprzedaje, gdy 200-krotny okres EMA przecina się w okresie 50 EMA. Gdy próbowałeś tego, możesz ustawia się na optymalizację niektórych parametrów, takich jak poniżej. fastema Optymalizacja szybkościEMA, 50,25,200,25 powolność Optymalizacja pracy zwolnionej, 200,180,300,20. Podczas pracy optymalizator przechodzi przez te wartości i przedstawi je w tabeli pokazującej, które z nich działały najlepiej liczby w nawiasie oznaczają ustawienie domyślne, pierwsza iteracja, końcowa iteracja, krok Innymi słowy, optymalizator najpierw testuje szybkość przy użyciu ustawienia 25, a następnie będzie testować w odstępach 25 aż dojdzie do 200, jeśli się zatrzyma Jeśli uruchomisz backtest bez optymalizatora, Amibroker używa ustawienia domyślnego 50. Po warunkach zakupu i sprzedaży możesz wpisać kod, który przedstawia wykresy różnych wskaźników na wykresie i wszelkie obliczenia, które możesz mieć krzywej equity. For więcej kodu należy regularnie sprawdzać tutaj regularnie, ponieważ zamierzam opublikować kilka analizowanych systemów handlowych i przedstawić je w AFL dla Amibroker. Należy również sprawdzić zasoby firmy Amibroker na potrzeby testów wstecznych i portfolio testuj tutaj. Zobacz więcej postów jak ten One. Hi Ricardo No cóż, nie musisz używać stopu, możesz po prostu zaprogramować normalną funkcję sprzedaży Nie dokładnie wiesz, czego potrzebujesz, a co z Sell C Categories. Niezależny handlowiec, analityk pisarz. JB Marwood jest niezależnym przedsiębiorcą, pedagogiem i pisarzem specjalizującym się w systemach obrotu i handlu papierami wartościowymi. Rozpoczął swoją karierę handlową FTSE 100 i niemieckim Bundem na rzecz domu handlowego w Londynie, a teraz pracuje we własnej firmie, którą również pisze Poszukiwanie Alpha i innych publikacji finansowych Google Pamiętaj, że transakcja finansowa jest ryzykowna i można ponieść znaczną utratę kapitału Nic w tej witrynie nie należy interpretować jako spersonalizowanej porady inwestycyjnej. Pełne oświadczenie o odpowiedzialności. d blogerów takich jak to.
No comments:
Post a Comment